#16 - Implement: backtest merge futures — склейка свечей нескольких контрактов - trading/tradebot-ng

No labels

No milestone

No project

No assignees

1 participant

Notifications

Due date

The due date is invalid or out of range. Please use the format "yyyy-mm-dd".

No due date set.

Blocks

#15 Implement: futures rollover — auto-switch between near-expiry contracts

trading/tradebot-ng

Reference

trading/tradebot-ng#16

derfenix commented

2026-06-01 11:05:07 +00:00

Owner

Задача

Реализовать склейку свечей нескольких фьючерсных контрактов в сквозной поток для backtest.
Спецификация: docs/specs/backtest-continuous-contract.md

План ✅

pkg/backtest/merge — BuildMergedSource, Config, MergedCandlesSource
Получение списка контрактов группы через FuturesProvider
Запрос свечей для каждого FIGI (через CandleLoader)
Обрезка по roll_date с перехлёстом (rollDate = near.LastTradingDay - overlap)
Склейка в MergedCandlesSource (domain.CandlesSource)
YAML backtest.merge_futures + валидация (ticker_root обязателен, overlap_days >= 1)
Интеграция в backtest runner (pkg/backtest/run.go через ContainerBuilder)
Fallback при ошибке merge (логирует и использует single-contract)
Лог с информацией о склейке (контракты, свечи)
Тесты: merge двух контрактов, один контракт, пустое окно, пустой ticker_root, граничные даты

## Задача Реализовать склейку свечей нескольких фьючерсных контрактов в сквозной поток для backtest. Спецификация: [docs/specs/backtest-continuous-contract.md](https://git.derfenix.pro/trading/tradebot-ng/src/branch/master/docs/specs/backtest-continuous-contract.md) ## План ✅ - [x] pkg/backtest/merge — BuildMergedSource, Config, MergedCandlesSource - [x] Получение списка контрактов группы через FuturesProvider - [x] Запрос свечей для каждого FIGI (через CandleLoader) - [x] Обрезка по roll_date с перехлёстом (rollDate = near.LastTradingDay - overlap) - [x] Склейка в MergedCandlesSource (domain.CandlesSource) - [x] YAML backtest.merge_futures + валидация (ticker_root обязателен, overlap_days >= 1) - [x] Интеграция в backtest runner (pkg/backtest/run.go через ContainerBuilder) - [x] Fallback при ошибке merge (логирует и использует single-contract) - [x] Лог с информацией о склейке (контракты, свечи) - [x] Тесты: merge двух контрактов, один контракт, пустое окно, пустой ticker_root, граничные даты

derfenix referenced this issue from a commit

2026-06-01 11:05:30 +00:00

Создал PROJECTS.md с группировкой issues по проектам

derfenix added the

label

2026-06-01 11:07:19 +00:00

derfenix added a new dependency

2026-06-01 11:07:34 +00:00

Rows
Columns

Implement: backtest merge futures — склейка свечей нескольких контрактов #16

Задача

План ✅